Risk/Reward сравнивает расстояние от входа до цели с расстоянием до стопа. Размер позиции переводит выбранный риск счёта в количество единиц. Коэффициент 2:1 сам по себе не делает сделку хорошей.
Что важно запомнить
- Определите риск счёта до размера позиции.
- 1R — запланированный убыток на стопе.
- Узкий стоп увеличивает размер и чувствительность исполнения.
- Комиссии и проскальзывание уменьшают коэффициент.
Калькулятор Risk/Reward и размера позиции
Введите свои уровни. Расчёт выполняется в браузере и не размещает ордер.
Образовательная оценка без учёта комиссий, спреда, проскальзывания, funding и конвертации валют.
Формула и смысл 1R
Для long риск на единицу — вход минус стоп, прибыль — цель минус вход. Для short формулы зеркальны. Прибыль, делённая на риск, даёт headline ratio.
При риске 1% от счёта $5 000 один R равен $50. Полный стоп — около −1R, цель вдвое дальше стопа — около +2R до расходов. R делает сделки сопоставимыми.
HyperFX пересчитывает R:R по уровням кодом и не доверяет коэффициенту, написанному AI.
Размер позиции связывает график со счётом
Количество единиц равно сумме риска, делённой на расстояние до стопа. При риске $50 и стопе $2 теоретический размер — 25 единиц. Плечо не уменьшает экономический убыток на стопе, а лишь меняет маржу и риск ликвидации.
Очень узкий стоп создаёт большой размер и повышает влияние спреда, шума и проскальзывания. Проверяйте множитель контракта, стоимость пункта и валютную конвертацию.
- Счёт × риск % = сумма риска
- Сумма риска ÷ стоп = единицы
- Проверить lot/tick/contract value
- Уменьшить при коррелированных позициях
Коэффициент работает только вместе с вероятностью
При 40% побед со средним +2R и 60% стопов −1R теоретическое ожидание равно +0,2R до расходов. Изменение среднего выигрыша, убытка или исполнения меняет результат.
Калькулятор проверяет логику одной сделки, а реальное expectancy оценивается по большой демо- или live-выборке. Не повышайте риск из-за серии убытков или высокого confidence.
- Expectancy = win rate × avg win R − loss rate × avg loss R
- Одинаково учитывать частичные выходы
- Добавить комиссии, spread, funding
- Ограничить общий портфельный риск