Risco/recompensa compara a distância da entrada ao alvo com a distância da entrada ao stop. O tamanho da posição então converte o risco da conta escolhido em unidades. Uma relação de 2:1 não é automaticamente boa; probabilidade, custos, execução e invalidação ainda importam.
Criado a partir de cálculos de mercado determinísticos e revisão editorial. A IA pode resumir evidências, mas não pode inventar preços, níveis ou resultados.
Política de fonte primária: dados e documentação de câmbio, termos de contrato de corretagem e materiais oficiais de reguladores ou de educação de mercado.
Histórico de alterações: primeira publicação 13 de agosto de 2026; expandida em 26 de agosto; revisão de tópico e metodologia em 28 de agosto de 2026.Leia a metodologia completa →Pontos chave
- Defina o risco da conta antes de calcular o tamanho.
- 1R é a sua perda planejada no stop.
- Um stop mais apertado aumenta o tamanho e a sensibilidade de execução.
- Taxas, spread e slippage reduzem a relação exibida.
A fórmula e o significado de 1R
Para uma operação de compra, o risco unitário é igual à entrada menos o stop e a recompensa unitária é igual ao alvo menos a entrada. Para uma operação de venda, o risco é igual ao stop menos a entrada e a recompensa é igual à entrada menos o alvo. Recompensa dividida pelo risco fornece a relação principal.
Se você arriscar 1% de uma conta de $5,000, 1R é igual a $50. Um stop total é aproximadamente −1R e um alvo duas vezes mais distante do stop é aproximadamente +2R antes dos custos. Expressar os resultados em R torna os instrumentos e tamanhos de conta comparáveis.
HyperFX recalcula R:R a partir de níveis numéricos no código; ele não confia em uma proporção escrita pelo modelo de IA.
O tamanho da posição conecta o gráfico à conta
O tamanho da posição em unidades é igual ao valor de risco dividido pelo risco por unidade. Com $50 de risco e uma distância de stop de $2, o tamanho teórico é de 25 unidades. A alavancagem não reduz a perda econômica no stop; ela apenas altera a margem exigida e o risco de liquidação.
Um stop muito apertado cria um tamanho teórico grande e torna o spread, o ruído do wick e a derrapagem proporcionalmente mais importantes. Limite o tamanho, verifique os multiplicadores de contrato e converta as moedas de cotação onde for necessário.
- Tamanho da conta × % de risco = valor de risco
- Valor de risco ÷ distância do stop = unidades teóricas
- Verifique o valor do tick, o tamanho do lote e o multiplicador do contrato
- Reduza para posições abertas correlacionadas
A relação é útil apenas com probabilidade e custos
Uma estratégia que ganha 40% em +2R e perde 60% em −1R tem uma expectativa teórica de +0.2R antes dos custos. Alterar o ganho médio, a perda média ou a taxa de execução altera o resultado. É por isso que o R:R de uma única configuração não pode provar uma estratégia.
Use a calculadora como uma verificação de consistência pré-negociação e, em seguida, valide a expectativa real a partir de um diário de demonstração ou real suficientemente grande. Evite aumentar o risco após uma sequência de perdas ou porque uma configuração tem alta confiança.
- R esperado = taxa de ganho × R de ganho médio − taxa de perda × R de perda média
- Modele saídas parciais e ponto de equilíbrio de forma consistente
- Inclua taxas, spread, financiamento e slippage
- Defina um limite de risco no nível do portfólio