Le risque/rendement compare la distance entre le point d'entrée et l'objectif à la distance entre le point d'entrée et le stop. La taille de la position convertit ensuite le risque de compte choisi en unités. Un ratio de 2:1 n'est pas automatiquement bon ; la probabilité, les coûts, l'exécution et l'invalidation importent toujours.
Créé à partir de calculs de marché déterministes et d'une révision éditoriale. L'IA peut résumer des preuves mais ne peut pas inventer de prix, de niveaux ou de résultats.
Politique de source primaire : données et documentation d'échange, termes du contrat de courtier et documents officiels de réglementation ou d'éducation du marché.
Historique des modifications : première publication le 13 août 2026 ; étendue le 26 août ; examen du sujet et de la méthodologie le 28 août 2026.Lire la méthodologie complète →Ce qu'il faut retenir
- Définissez le risque du compte avant de calculer la taille.
- 1R est votre perte planifiée au niveau du stop.
- Un stop plus serré augmente la taille et la sensibilité à l'exécution.
- Les frais, l'écart et le glissement réduisent le ratio affiché.
Calculateur de rapport risque/rendement et de taille de position
Utilisez vos propres chiffres. Le calculateur fonctionne dans le navigateur et ne passe pas d'ordre.
Estimation éducative avant frais, écart, glissement, financement et conversion de devise.
La formule et la signification de 1R
Pour une position longue, le risque unitaire est égal au prix d'entrée moins le stop et le rendement unitaire est égal à l'objectif moins le prix d'entrée. Pour une position courte, le risque est égal au stop moins le prix d'entrée et le rendement est égal au prix d'entrée moins l'objectif. Le rendement divisé par le risque donne le ratio principal.
Si vous risquez 1% d'un compte de $5,000, 1R équivaut à $50. Un stop complet est d'environ -1R et un objectif deux fois plus éloigné que le stop est d'environ +2R avant les coûts. Exprimer les résultats en R rend les instruments et les tailles de compte comparables.
HyperFX recalcule le R:R à partir des niveaux numériques dans le code ; il ne fait pas confiance à un ratio écrit par le modèle d'IA.
La taille de la position relie le graphique au compte
La taille de la position en unités est égale au montant du risque divisé par le risque par unité. Avec un risque de $50 et une distance de stop de $2, la taille théorique est de 25 unités. L'effet de levier ne réduit pas la perte économique au stop ; il modifie seulement la marge requise et le risque de liquidation.
Un stop très serré crée une grande taille théorique et rend le spread, le bruit des mèches et le slippage proportionnellement plus importants. Limitez la taille, vérifiez les multiplicateurs de contrat et convertissez les devises de cotation si nécessaire.
- Taille du compte × % de risque = montant du risque
- Montant du risque ÷ distance du stop = unités théoriques
- Vérifier la valeur du tick, la taille du lot et le multiplicateur du contrat
- Réduire pour les positions ouvertes corrélées
Le ratio n'est utile qu'avec la probabilité et les coûts
Une stratégie qui gagne 40% à +2R et perd 60% à −1R a une espérance théorique de +0.2R avant les coûts. Changer le gain moyen, la perte moyenne ou le taux d'exécution modifie le résultat. C'est pourquoi le R:R d'une seule configuration ne peut pas prouver une stratégie.
Utilisez le calculateur comme vérification de cohérence avant la transaction, puis validez l'espérance réelle à partir d'un journal de démonstration ou réel suffisamment grand. Évitez d'augmenter le risque après une série de pertes ou parce qu'une configuration a une grande confiance.
- R attendu = taux de gain × R de gain moyen − taux de perte × R de perte moyenne
- Modélisez les sorties partielles et le seuil de rentabilité de manière cohérente
- Incluez les frais, le spread, le financement et le slippage
- Définissez un plafond de risque au niveau du portefeuille